FOREX-START

Система игры по MACD
Один из самых простых способов игры при наличии тренда. На графике используется MACD 12/26 с сигнальной линией 7. Вход осуществляется: Продажа - при движение MACD с высокого горба вниз, при уходе MACD ниже сигнальной линии. Закрытие позы проиходит при пересечение MACD "сигналки" вверх. При достижение низкого донышка MACD, при закрытие очередного "шорта" открывается лонг (разворот) и теперь уже поза кроется при пересечении MACD сигнальной линии сверху вниз, а открывается при пересечении снизу вверх. И опять, до образования MACD вершины... Стоп ставится при цене, чуть выше недавнего хая (low). Система хорошо работает при ярком тренде на 4часах или дневном, однако большинство советует отказаться от MACD при флэте. Тем не менее, возможно играть по MACD и в рэнже. Для этого нужен 15-30 мин интервал, и несколько другие параметры сигнальной линии и MACD. Предлагаю вам самим поиграться коэфициентами и посмотреть, что получится. Данный инструмент имеет несколько скрытых возможностей. Начиная от метода дивергенции и кончая применением осцилляторов поверх самого MACD. Все зависит от желания трейдера найти свое собственное оружие...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Почти все трейдеры слышали о волновом анализе а в частности о волнах Вульфа. Но многие трейдеры думают что это очень сложно и не хотят изучать данный вид анализа глубже. Признаюсь что я сам один из таких был. Но позже уговорив себя решил изучать данный вид анализа. Оказалось что это самый простой способ анализа рынка, даже проще чем открывать и закрывать лоты при торговле.
Что такое волны Вулфа?
Проще говоря, Вулф волна является естественным ритмом, что существует на всех рынках. Она состоит из волн спроса и предложения, которые образуют своего равновесия. Это не изобретение со стороны Вульфа, но обнаружение и идентификация этих волн, за что многие трейдеры ему благодарны. Ключевым моментом определения этих волн являются 5 точек которых надо правильно опознать. В начале это кажется сложным но со врременем вы увидете это одним взглядом на график. Это нечто вроде признания этих 3-D изображений. Через некоторое время улыбка приходит на ваше лицо, и вы говорите: "Ух ты, я вижу это".
Эта специфическая методология, пожалуй, самая уникальная и эффективная техника торговли! Она разработана и предложена Биллом Вулфом.Теория волновых структур Билла основана на ньютоновском первом законе физики: у каждого действия есть противодействие. Это движение создает четко выраженную волну с ценными возможностями проецирования. Наиболее отчетливо эта волна образуется, когда есть хорошая волатильность.Как выше отметили, немного попрактиковавшись, легко приучить свой глаз мгновенно определять эти модели.
Следующие правила имеют смысл, когда вы будете рассматривать примеры. (Пожалуйста, обратите внимание на необычную последовательность в подсчете. Как вы увидите, это необходимо для индуктивного анализа.).
Начиная от вершины или основания на барном графике, мы определяем точку начала нашего отсчета новой волны. Этот отсчет делается для схемы покупки. Мы начинаем отсчет от вершины. (Счет волн велся бы наоборот, если бы мы начинали от основания, стараясь найти схему продажи).
1. Волна номер 2 — вершина.
2. Волна номер 3 — основание первого снижения,
3. Волна номер 1 - основание, предшествующее волне 2 (вершине). Точка 3 должна быть ниже точки 1.
4. Волна номер 4 — вершина волны 3. Точка волны 4 должна быть выше основания волны 1
5. Линия тренда проводится из точки 1 к точке 3. Продление этой линии проецирует ожидаемую точку разворота, которую мы назовем волной 5. Это точка вхождения для движения к линии расчетной конечной цены (1—4).
6. Расчетная конечная цена (Estimated Price at Arrival, EPA) — линия тренда, прочерченная из точки 1 до точки 4, позволяет спроецировать ожидаемую ценовую цель.Наш первоначальный стоп помещен чуть ниже вновь сформированного разворота в точке 5. Он может затем быстро передвинуться к точке безубыточности.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: Вы не можете начинать искать «волну Вулфа», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Не забывайте, для схемы покупки точка 3 должна быть ниже точки 1. Для схемы продажи она должна быть выше точки 1. Кроме того, на лучших волнах точка 4 будет выше точки 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи. Это гарантирует, что состояния абсолютного убегания рынка не существует.
Теперь изучите примеры и посмотрите, сможете ли вы натренировать свой глаз начать видеть схему «волны Вулфа».
Пример 15.1 показывает, как выглядит «волна Вулфа», когда начинает формироваться. Точки 1, 2 и 3 уже должны быть сформированы. Точка 2 должна быть минимумом или максимумом существенного колебания. Затем между точками 1 и 3 проводится линия тренда. Она проецирует, где мы должны ожидать точку 5.

ПРИМЕР 15.1. S&P — 60-минутные бары, фрагмент.

Точка 5 сформирована. Мы купим на развороте из этой области и поставим чуть ниже близкий стоп. Если мы прочертим линию тренда из точки 1 к точке 4, она должна дать нам проекцию цены.


ПРИМЕР 15.1А. S&P — 60-минутные бары, фрагмент.

Цена достигает цели с потенциальной прибылью в 12 пунктов!
ПРИМЕР 15.3. Сахар — 10-тиковые бары.

CSCE World Sugar #11 - SBH6
Точка 2 — начальная отправная точка модели. Мне всегда кажется легче начинать отсчет в этой точке. Затем отходим назад и находим точки 1 и 3. Не забудьте, что точка 4 должна быть выше точки 1. Прочерченная нами линия тренда проецирует точку 5 На этом уровне рынок находит поддержку, поэтому мы открываем длинную позицию по цене рынка и размещаем стоп чуть ниже точки 5. Рынок торгуется до своей цели.


ПРИМЕР 15.4. S&P - 5-минутные бары.

Это пример «Волны Вулфа» на пятиминутном графике. В этой структуре времени мы находим за неделю на рынке S&P от трех до шести схем.
Линия тренда, соединяющая точки 1 и 3, проецирует нашу область покупки Рынок очень часто немного забегает за точку 5, поэтому вы должны подождать, пока цена не развернется выше линии тренда, а уже потом открывать сделку. В данном примере мы покупаем по цене рынка и размещаем стоп ниже минимума. Рынок затем в течение следующего часа вырастает на два пункта!


ПРИМЕР 15.5. Канадский доллар — декабрь 1995 года.

Точка 2 — отправная для этого отсчета. (Мы можем найти точку 2 только после того, как уже сформировались точки 1 и 3.) Точка 2 не обязательно должна быть долгосрочным разворотом тренда, достаточно, чтобы она была максимумом или минимумом крупного колебания.
(Обратите внимание на модель «Всплеск и полка», из которой упал рынок1)


ПРИМЕР 15.6. Boeing (BA) - 1995 год

Это пример на графике акции. Точка 2 — минимум крупного колебания. Точка 4 ниже точки I. Линия тренда, соединяющая 1 и 3, прогнозирует точку 5, где рынок достигает ценовую цель с точностью до тика! Снова, как с примером канадского доллара, сделка не совсем достигает спрогнозированной цели на нижней стороне. Однако на этом падении в 10 пунктов было множество возможностей взять хорошую прибыль.


ПРИМЕР 15.7. SPZ — 10-тиковые бары.

Еще раз для закрепления о правилах построения.

- Точка 3 должна оставаться в пределах кнала 1-2, проведенного через т. 4
- Волна 1-2 примерно равна волне 3-4 (симметрия)
-Направление наклона 2-4 примерно равно наклону 1-3-5, иначе надо перейти на более мелкий ТФ
- Между волнами должны быть равные временные интервалы
- Волны 3 и 5 обычно составляют 127% или 162% расширения Фиббоначи от предыдущей волны
- Точка 5 касается или чуть заходит за линию 1-3
- Цикличность и подобие




А теперь немного о методах определения целей и примерного времени их срабатывания...


У нас проведена линия через 1-3-5 - естественно, это же граница фигуры и линию через точки 2-4... Через точку их пересечения проводим вертикальную линию - точка пересечения полученной вертикальной линии и линии 1-4 и есть примерная цель по цене и времени...
Если цена пересекает линию 1-4, то дальнейшую цель можно увидеть проведя линии через точки 1-2 и 5-4... Через точку их пересечения проводим горизонтальную линию - цель готова...


Ps - Иногда цели, определенные по обоим методам совпадают, а иногда и нет - все по ситуации...

В т. 2 иногда имеется несколько небольших пиков, которые составляют эту точку, можно провести линии 1-2 через каждый маленький пик, входящий в т.2 и через места пересечений полученных линий с линией 5-4 также провести горизонтали - возможные цели готовы...
И знатоки утверждают, что модели, пригодные для работы - на рынке есть всегда, главное их увидеть и не побояться залезть в сделку.

Валюты-союзники как простейший индикатор

Когда ваш покорный слуга делал первые шаги на валютном рынке и работал на стандартном торговом терминале от Форекс-клуба, то действовал по наитию, что неизбежно ведёт к проигрышу даже самого удачливого трейдера. Основная ошибка (кроме эмоциональной составляющей и неправильного мани- и риск-менеджмента) заключалась в том, что валютные пары рассматривались как отдельные активы, в то время как в подавляющем большинстве случаев в числителе или знаменателе присутствует доллар США. Признаюсь, что деление валют на союзников и противников по отношению к доллару придумал не я. Впервые прочитал у харьковского трейдера (теоретика, практика и просто хорошего человека) под нескромным ником Masterforex, однако нечто подобное было и у Парамона, известного своей прибыльной системой скальпирования. Не учитывать данный фактор просто глупо. Например, если GBP/USD растёт, а EUR/USD падает, то такое расхождение нельзя считать нормальным. Возможно, в краткосрочной перспективе покупка фунта и продажа евро принесут вам доход, но уже через сутки они скоординируют свои действия. Вы же останетесь с носом. Обычно валюты-союзники "дружат" против доллара. Однако из этого ряда часто выбивается USD/JPY. Ввиду перманентного укрепления японской иены целесообразно разделить пары на два лагеря. Одни будут ориентироваться на USD (USD/CHF, GBP/USD, EUR/USD и так далее), а другие - на JPY (GBP/JPY, EUR/JPY и прочие кросс-курсы). Как правило, в любой коллективе есть лидер. Персонифицируя Форекс, можно сказать, что здесь центровым является фунт стерлингов. EUR/USD всегда следует за ним, а не наоборот. Что касается CAD, AUD и NZD, то их вообще лучше рассматривать втроём. Ребята не очень-то волатильные, но порой являются лучшим индикатором, чем скользящие средние и дивергенция. Тогда почему бывают случаи, когда валюты-союзники двигаются разнонаправлено? Следует не забывать, что кроме общего тренда (укрепление и ослабление USD и JPY) на каждом графике имеются локальные уровни поддержки и сопротивления. Как только цена преодолевает психологический барьер, трейдеры срабатывающими ордерами тянут её вверх или вниз. То есть, допустим, EUR/USD отклоняется от общего курса и падает вместе с долларом, хотя GBP, CAD, NZD и прочие пары растут. Естественно, это временное явление. Другим локальным фактором, из-за которого валюты-союзники могут "рассориться", является соотношение между валютами, которое наиболее чётко прослеживается на кросс-курсе. Иными словами, если кривая EUR/GBP растёт либо преодолела уровень сопротивления и получила импульс, определённое время союзники будут двигаться несинхронно. Валюты-союзники являются простейшим индикатором, которого порой бывает достаточно для принятия верного решения. Так, ваш покорный слуга свою первую серьёзную торговую систему делал именно на основе предположения, что Форекс движется в одном направлении. Естественно, потом пришлось внести корректировки из-за локальных нестыковок, но общая схема продолжает работать и приносить доход.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------